Si la démarche économique classique ne peur répondre à la prévision des prix, tournons-nous alors du côté de ceux qui, d’après eux, réalisent le travail de Dieu, à savoir les agioteurs institutionnels qui mettent en équation le monde entier, sont-ils réellement mieux armés ?
Il est vrai que les mathématiques donnent des gages de rigueurs et de sérieux aux yeux de tous, c’est une voie rassurante pour la maîtrise des marchés tant cette discipline a déjà fait ses preuves dans de nombreux domaines scientifiques et dont l’immense champ d’application régit nos vies de tous les jours.
Quelques mots sur les algos en trading
La technique la plus ancienne, mais toujours très répandue aujourd’hui, dans laquelle les ordinateurs sont également fortement mis à contribution est l’arbitrage. En effet la rapidité de l’ordinateur permet de comparer en temps réel et en continu les cours de plusieurs actifs corrélés et cotés sur différentes places à travers le monde. En cas d’anomalie constatée, l’ordinateur envoie alors durant cette dé-corrélation temporaire les ordres adéquats, le plus souvent un achat sur l’un et une vente sur l’autre, qui permettent de profiter de la re-corrélation à venir et qui d’ailleurs accélèrent ce retour par la même occasion. Cette technique n’est pas directionnelle, elle nécessite des moyens informatiques conséquents et des frais d’accès réduits à un grand nombre de marchés. Elle est donc peu adaptée aux traders particuliers, nous laisserons donc aux machines ce travail de rééquilibrage des marchés entre eux.
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les algorithmes de market-making
Une technique également très en vogue chez les professionnels est la tenue de marché dont les algorithmes de market-making affichent en continu un ask et un bid qui réagissent instantanément en fonction des prix réduits qu’ils peuvent obtenir auprès des fournisseurs de liquidité primaire. Cette technique n’est pas directionnelle, officiellement en tout cas, et nécessite des moyens informatiques adaptés pour servir les nombreux clients adhérents au système et des accès privilégiés aux fournisseurs primaires. Elle est donc peu adaptée aux traders particuliers, d’autant plus qu’elle nous transformerait en professionnels de type market-maker. Nous laisserons donc ce travail de courtage aux machines des professionnels. Les ordinateurs sont également mis à contribution lorsqu’un ordre conséquent doit être envoyé discrètement sur le marché. Il s’agit des algorithmes de trading dont le but est de découper un ordre portant sur de grosses quantités en de nombreux ordres plus petits et plus discrets, qui seront envoyés sur une période définie. Ce type d’algorithme se contente de moyens informatiques standards mais il n’est pas à proprement parler directionnel car l’ordinateur ne décide pas de l’ordre initial, en réalité nous devrions ici parler davantage d’une fonction améliorée de passage d’ordre manuel que de trading automatique. En tant que trader privé si nous étions suffisamment capitalisés nous devrions également utiliser ce type d’outil.